EURCHF — ликвидность сняли, а сделки нет

1. Продолжаем практику: набираем насмотренность. Актив — евро к швейцарскому франку, рабочие таймфреймы день и четыре часа. Выбираем случайный бар на истории и попадаем в конец двадцать четвёртого года. Что справа — не знаем, разбираем так, будто торгуем прямо в этом моменте.

2. Первое, что определяем, — тренд. Видно, что движение нисходящее, но «видно» разметкой не считается. Выделяем два последних торговых диапазона. В обоих одно и то же: минимум обновляется с закрытием тела, а максимумы удерживаются — цена их не пробивает. Два таких диапазона подряд и есть подтверждение направления. Оно остаётся в силе, пока цена не сломает максимум последнего.

3. Дальше смотрим последнюю ситуацию. Цена дошла до минимума последнего диапазона и не смогла под ним закрепиться, реакция сильная. Но сильная реакция и подтверждение — разные вещи. Здесь есть отбой, но нет блока отбоя, а значит нет и зоны повышенной проторговки — на графике она подписана MTV, от английского most traded volume. А раз подтверждения нет, скорее ждём, что ликвидность снимут повторно.

4. Так и происходит. Удержать уровень покупателям не удалось, и цена делает второе снятие. После него на дневном появляется та самая зона повышенной проторговки — в конкретной свече, подписываем её.

5. И вот здесь самое важное во всём разборе. Зона есть, ликвидность снята — а участвовать всё равно рано. Причина простая: торгового диапазона нет. До этого их было два, и оба нисходящие. Здесь ликвидность снимается просто с минимума, без критерия, внутри которого это снятие что-то значит. Даже если работать против тренда, диапазон всё равно должен быть. Поэтому решение — ждать.

6. Ждём недолго. Цена зарождает первый импульс, и диапазон формируется. Дальше она приходит в зону дискаунта этого диапазона. Вот теперь есть за что зацепиться: ближайшая цель — максимум диапазона, а выше лежит ещё ликвидность, если движение продолжится.

7. Чтобы получить точку А, смотрим, с чем цена взаимодействует в дискаунте. Это ближайшая ликвидность. На первой свече подтверждения ещё нет, оно появляется на второй — и эта зона становится локальной зоной MTV.

8. Фиксируем разбор тремя вопросами. Где находится цена — в зоне дискаунта дневного торгового диапазона. С чем взаимодействует — с дневным фракталом, который формирует зону MTV. Куда стремится — на максимум торгового диапазона.

9. Теперь сверяемся с индикатором Trade Model. Открываем панель направления по таймфреймам: день, неделя, месяц. Нисходящее направление подтверждается, а последний торговый диапазон, который мы выделили руками, совпадает с тем, что размечает индикатор.

10. Дальше перестраиваем разметку локально. От точки, где цена дважды не пустила себя ниже, берём восходящее направление. Со стороны это похоже на коррекцию, но для локальной работы это направление движения. Диапазон снова совпал с разметкой.

11. Появляются две зоны потоков приказов. Второй сильнее, и вот почему: он пересекается с недельным имбалансом. Включаем имбалансы — на недельном он виден, на дневном протестирован и попал ровно в зону потока.

12. Складываем всё вместе. Поток приказов пересечён с имбалансом, цена достигла ликвидности внутри этого потока — по нашим исследованиям такая зона считается сильной. Реакция доходит до дневного фрактала и подтверждается дневной зоной MTV.

13. То, что мы отметили руками, совпало с тем, что считает движок. Проверяем гипотезу: цена приходит в зону MTV, резко тестирует её фитилём и уходит к установленному максимуму.

Ликвидность снята, зона повышенной проторговки образовалась — и участвовать всё равно рано: торгового диапазона нет, а значит нет и критерия, внутри которого это снятие что-то значит. Ждём две свечи, диапазон формируется — и только тогда идея становится идеей.

Зону MTV мы размечаем руками — индикатор FocusProfit Trade Model её не строит. С индикатором здесь совпали направление и границы торгового диапазона, а не зона. Полный фреймворк — в разделе методология, о том, почему бинарный критерий входа снимает нужду в силе воли, — в статье почему вы ломаете свою же торговую систему, ещё выпуски — в практике анализа рынка.